如同标题所说的那样。正常情况下，我都会投资那些乏味的指数基金来赚退休费，然而当我放纵自己买卖时，我总是把它当作对我的401(k)损失的防御罢了。（知道自己被人认为这样吧）

无论如此，我最近又开始进行数据分析工作，并决定利用它来实现我的目标。我从6年的分钟级别期权Premium数据中提取了数据，并对它们进行了分析。

**数据范围：**

- 开始于2020年1月6日，结束于上周五，328周总数。

**假设：**

- 每周星期一买入，选择当天的第一条数据点（如果星期一是假期，则选择星期二）
- 当周五到期时，卖出（若周五是假期，则周四卖出）
- 买入卖出价格为分钟间的平均价格
- 如果价格超越了止盈价格（TP），则关闭TP价格，不是下一根蜡烛

**被测试的变量：**

- OTM 水平：0、0.5、1、2、3、4和5 %
- 确保利益：25、50、75、100、150、200、300和500 %
- 止损：10、25、40、50、60、75和90 %
- VIX 根据入口日期分为低、中、高
- 以固定%的财产作为周期赌注的初始余额

我分析了对于每个OTM水平、TP/SL组合的利润%的热图，平衡曲线，赢利/损失分布，年化收益率，以及对所有可选项进行优化比较，一共有三种策略：纯收益 (总收益率最高)、加权策略（总收益率×赢利率）、保守策略（平均周收益率/收益率标准差）。

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如果你从2020年1月6日至上周五进行意义非凡的时间段，那么最好采取一种单一的策略，而结果也不会令人惊讶。

**只玩CALL，不要更改策略**

我知道在过去的两年中，对于CALL，市场的表现已经很疯狂了，所以我也尝试了多种方式来隔离2020-2024的数据，然而结果不论如何变化均为 CALL。除非你对特定的2-3周内，在大型市场大幅下跌的情况下，对PUT进行策略，而一概对CALL表明策略无效。

**01/06/20 – 02/01/24**

**纯收益**：

- 最佳CALL：OTM 5.0% | TP 500% | SL 60% | VIX 低+高 → **+446.2%**

- 最佳PUT：OTM 1.0% | TP 25% | SL 10% | VIX 高 → **-29.6%**

**最保守**：

- 最佳CALL：OTM 0.5% | TP 50% | SL 40% | VIX 高 → **+43.3%**

- 最佳PUT：OTM 0.5% | TP1000% | SL 25% | VIX 高 → **-38.8%**

**02/01/24 – 04/17/26**

**纯收益**：

- 最佳CALL：OTM 5.0% | TP 1000% | SL 90% | VIX 中 → **+1007.4%**

- 最佳PUT：OTM 1.0% | TP 1000% | SL 25% | VIX 低 → **+28.7%**

**最保守**：

- 最佳CALL：OTM 0.5% | TP 50% | SL 40% | VIX 中 → **+70.0%**

- 最佳PUT：OTM 0.0% | TP 500% | SL 25% | VIX 中 → **+27.7%**

**01/06/20 - 04/17/26**

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考虑到过去两周对_CALL策略的收益为10倍倍，我还认真思考了一种可以实现任何可选项策略的方法。所以下面这个策略被算作最合适。

**当时的策略： Calls，0.5% OTM，300% TP，40% SL，10% 的余额作为周期赌注。**

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为了与总结所得结果，仅仅将所得资金投入到SPY ETF中，将会为你带来138%的收益。

无论如何，还是我这个傻瓜，未能考量那些细节。但是这个测试对我的Python知识有所帮助。此外，我也学到了放纵自己是不被允许的行为。