我正在使用 OLE 准确的 Chat GPT 进行 SPXL 的策略测试，该策略使用一种保守的 SPXL 长策略，伴随着 imperfect 时机的翻转到 SPXS。 我已知问题，使用杠杆式 ETF 会有风险和日复日的调整，但我还是想知道，是不是我对策略太过于技术复杂还是应该主要忽略短翻转。 目前的策略每年最多 2-3 次根据组合的 VIX 和原油期货进行翻转。 Chat GPT 估计，如果策略执行得尽善尽美，该策略将实现 40-80% 的年回报率，但如果考虑到人类无法准确预测该策略，实际回报率将在 20-60% 之间。 我们在这里讨论的是这样的策略是否愚蠢还是不愚蠢。 我仍打算在 VIX 超过 28-30 和原油价格达到 90-100 时，将股票卖出，如此做可以在两天内将市场避免，而再次进入 SPXL。 这是想错过大部分下跌，但并保持上涨的回报。 如果这是个傻子策略，请告诉我。