我打造了一个免费工具，它或许可以在这儿有所帮助。FactorLens可以在你输入任何一个投资组合后，运行Fama-French的5因素回归-显示你的真实市场因素、成长因素、质价因素、盈利因素以及投资因素的暴露度。

你只需要输入你的股票代码和权重，工具就可以从Ken French的因素库中获取相关数据，同时运行回归。没有需要签名登录，也没有付费壁垒。

为什么我打造它：我一直在看到人们有争论一个投资组合“真正”是以哪种偏好为主，如价值趋向还是小盘股趋向，或是两个ETF间在因素暴露度上的重叠。这个回归可以为此提供可靠的结果。

你可以利用这个工具进行以下操作：

  • 检查你的“偏好”投资组合是否真正地暴露于意义非凡的因数因素上还是只是“隐式”地模拟了500强指数
  • 比较AVUV、VBR和VIOV，以查看哪一个提供了最低价值小盘股负载量
  • 看看哪个因素是你的收益的最大驱动力（答案可能是95%+都是因素）
  • 以数据来证明SCHD确实是一个价值基金

bestfolio.app/tools/factor-lens

该工具依赖月度更新的Ken French因素数据集。欢迎您的反馈和建议。