你已经在这里待了很久，知道怎么回事：有个人分享他们的股权图，声称他们的方法是“自2020年以来10倍”，图表清晰漂亮，然后在线程末尾你会意识到，他们没有考虑手续费或者从股市上升的市场开始进行后测试。

这并不是总是有恶意的人做，这有时候只是人们不确定该怎么分享，或者感觉尴尬的是丑陋的统计数。 我构建了一个人工智能驱动的加密指数 - 机器学习预测、风险比例加权优化、月度重仓平衡、使用运行ID发布权重以使结果可复现。 后测试始于2021年8月，至2025年12月，而实时数据从2026年1月开始。 以下是我的不怎么突出的统计：

73.7%最大回撤，0.22夏普值，而费用已从后测试中排除。

最后的部分比人们承认的问题更具影响力。 每月重仓平衡涉及10个加密资产的交易，其结果十次方便每周期。 根据涉及的资产和场所以及，跨越此种行为的摩擦成本可能达到0.5%至1.5%。 在4.5年的后测试中，这种摩擦造成了实际产生的真实回报与模型所示回报之间的显著差距。

计算机中121％的总返回率与BTC+ETH的50/50基准值相比14.2％似乎很好，但我只有3个月的实时数据。 3 个月。这不是一个验证，是个新开始。

我的意图不是推广这个项目，而只是我觉得，在加密货币中的“诚实后测试”的算法交易策略时，标准缺乏严格，建立某个东西使你意识到结果可以轻易操纵。